Подскажите пожалуйста можно ли * сказать, чтобы проигрывала
некий звук 'Playback(my-not-found)' если набрал несуществующий
номер?

При этом * говорит - "SIP/2.0 404 Not Found" и проигрывается
стандартная "your person you are calling is not available...".

Вроде проигрывание звука подразумевает установление RTP-сессии между * и телефоном, а значит никаких 404 быть не может.
Звук проигрывать при неправильном номере, естественно, можно, но для этого он должен стать как бы правильным :).

2andrew555555: Видимо человек пользует X-Ten-овский софтфон. Они, когда от сип-сервера приходит 404, играют это сообщение.

2tserge: чтобы сделать неправильный номер "как бы правильным", нужно лишь добавить его обработку в диалплан. Возможным решением может оказаться
exten => i